Programme

プログラム

2021年のプログラム

2021年9月15日(水)
All timings in JST.

09:0009:05

会長による開会の辞

09:00 - 09:05

09:0509:30

基調講演

09:05 - 09:30

長岡 隆

参事官(国際担当)

金融庁 総合政策局

2020年7月、金融庁参事官(国際担当)に就任。

証券監督者国際機構(IOSCO)傘下の多国間情報交換枠組みモニタリンググループ(MMoU MG)及び、欧州個人データ保護に関する行政的取極の評価グループ(Assessment Group, AG)の議長を務める。監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)も担当しており、執行ワーキング・グループ(EWG)では副議長を務める。

1991年大蔵省(現:財務省)入省後、金融庁において金融監督、国際金融規制などに携わる。

金融庁においては直近、企画市場局総務課長(2018年~2019年)、証券取引等監視委事務局総務課長(2017年)、証券課長(2015~2016年)、国際銀行規制調整官(2014年)などの役職を歴任。また、国際通貨基金(IMF)(1999~2002年)においてエコノミストを務めた経験を持つ。

1991年東京大学法学部卒業、コロンビア大学経営大学院(修士課程)修了。

09:3010:00

現在の規制環境:日本の金融機関は準備ができているか

09:30 - 10:10

  • UMRフェーズ5/6の資本要件とリスクにいかに対応すべきか
  • ISDA標準当初証拠金モデル(SIMM)、標準化グリッドを使用するメリットは何か
  • UMRフェーズ5/6では、担保管理をアウトソーシングするしかないのか
  • UMRに準拠することで、銀行に対する機会が生まれるか
大野 浩

リレーションシップ・マネジメント、営業推進統括

BNYメロンマーケッツ/ディレクター

米銀マニュファクチュラース・ハノーバー銀行入行後、合併を経てJPモルガンコーポレートトラスト部門に在籍。1993年より6年間、New Yorkジャパン・デスクにて日系企業のコーポレート・ファイナンスを担当。 2009年にJPモルガン及びBNYメロン間のアセットスワップに関連してBNYメロンに入社。2010年以降、担保管理業務、セキュリティ・ファイナンス業務、当初証拠金規制対応業務などに携わる。

河野 英理子(かわの えりこ)

法務部(兼証券管理部)証券法務室長

日本生命保険相互会社

2010年 10月  入社 法務室          

2015年 3月   Nippon Life Asia Pacific Regional H.Q

(シンガポール) 出向

2018年 3月   ストラクチャードファイナンス営業部       

2020年 3月   法務部         

2021年 3月   法務部(兼証券管理部) 証券法務室長      

現在に至る

大山 剛

業務企画推進部 事務企画G 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

辻 亜紀子

市場企画部 契約・担保業務グループ 調査役

三菱UFJ銀行

2011年より三菱UFJ銀行に所属。それ以前はモルガン・スタンレーMUFG証券で市場契約ドキュメンテーションに従事。

10:0010:30

日本の清算および担保管理業界:押さえるべきこと

10:10 - 10:50

  • UMRフェーズ5/6と清算業界への影響
  • ユーロ建てスワップ取引清算に関する規制と英国のEU離脱の市場に対する影響
  • IBOR移行に向けて必要な準備
  • 変化し続ける状況と規制の中で、どのように日本で前進すべきか
葭谷晋一

エグゼクティブ・ディレクター、ニューヨーク州弁護士

モルガン・スタンレーMUFG証券

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(法務部)にて、主に金融規制アドバイザリー業務に従事。近年は、証拠金規制を含む日米欧の店頭デリバティブ取引規制、LIBOR改革・移行、米国ボルカールール、金融機関の破綻処理、第2次金融商品市場指令(MiFID II)、ブレグジット(Brexit)、バーゼルIII規制等に注力。モルガン・スタンレー入社前は、Davis Polk & Wardwell外国法事務弁護士事務所にて執務。米国デューク大学ロースクール(LL.M.)、青山学院大学院(M.B.A.)、上智大学(LL.B.)。

マーカス・ゲオルギ

アジアヘッド、債券 デリバティブ、ファンディング& ファイナンシング営業部

ユーレックス

Markus Georgi joined Eurex as the Head of the Hong Kong Representative Office in April 2013. Markus is responsible for Fixed Income, OTC Clearing and Repo/SecLending Sales and Business Development in Asia.

He has 18 years of experience in the financial industry. Markus started his career at Eurex Product Development in Frankfurt in 2001 and then moved to Chicago to take on a role as Lead Business Analyst at Eurex US. In 2008 Markus joined RTS Realtime Systems in Singapore as Head of Product Management for Asia Pacific where he was responsible for the regional trading support desks in Singapore and Australia. Early 2011 Markus moved to Newedge Financial Singapore, a brokerage firm, where he managed the PTG key accounts for Singapore and India. Markus holds a Master of Finance degree from the Technical University of Dresden, Germany.

太田代哲男

Head of Clearing Planning

Japan Securities Clearing Corporation

2013年より、JSCCの金利スワップ清算のサービス開発を経て、日本証券クリアリング機構の清算企画部において、規制コンプライアンス対応を担当。

現職以前は、東京証券取引所上場審査役を務め、国内・海外上場申請会社の審査を担当。その後、リアルタイム市場価格データフィード、立会外株式取引システム、インデックス算出など、取引所のIT開発を担当するプロジェクトマネージャー就任。2004年、シンガポール東京証券取引所事務所長、 2007年には、アジア・オセアニア証券取引所連合事務局長、東京証券取引所にて国際関係を担当。

柳沢 俊

先物・OTCクリアリング・FXプライム部長

シティグループ証券株式会社

2013年シティグループ証券入社。本役職において、先物・オプション・クリアリング、OTCクリアリング、為替プライム・ブローカレッジプロダクトを統括する立場にある。

2002年JPモルガン証券株式会社入社。約20年の業界経験を元に、FIA-Japanのヴァイスプレジデント兼 理事 執行役員、オペレーション委員会委員長、JSCC(日本証券クリアリング機構)金利スワップ運営委員会委員、TFX(東京金融取引所)ホールセール市場運営委員会委員、ISDA各種WGメンバーとしてOTC・上場デリバティブ双方のクライアント・クリアリング安定性実現に向け提言を続けている。

コロンビア大学エグゼクティブ・エデュケーション修了、ウェールズ大学MBA取得

10:3011:00

取引前証拠金要件の対応方法

11:30 - 12:10

  • 当初証拠金とトレーディングデスクの収益性の関係
  • 効果的な取引前分析で証拠金の資金調達コストをコントロールし、管理する
  • 当初証拠金最適化に移行する前の組織、計算、技術に関する疑問
  • すべてのXVAの影響のバランスを取り、ビジネスに関する決定を促進する:浮かび上がる疑問と実践的なステップ
元吉 弘之

調査役, CPM室

三菱UFJ銀行

XVAデスクにてグローバル各拠点のプライシング、ヘッジ戦略策定等XVAの実務に従事。また、デスククオンツとして定量分析も担当。

(東京大学情報理工学系研究科修了。米国FRM)

セラウィ・ロットフィ

CVAアナリティクス・コンサルティング、シニアコンサルタント、日本

Murex

11:0011:30

一貫性のある担保管理オペレーションのワークフローの構築

12:10 - 12:40

  • 担保管理オペレーションにおける現在の問題点は何か
  • 更新が必要なレガシープロセス
  • 担保管理オペレーションを強化した新しいテクノロジー
  • 当初証拠金の不一致に関する紛争を効率的に解決する
Ken Utsunomiya

Global Joint Head of Operations

Mizuho Securities

Joined Nippon Credit Bank in 1996. He has been engaged in the development of the BOJ RTGS and securities settlement system in Mizuho Securities Co., Ltd. since 1999.

After that, he joined BNP Paribas Securities in 2000, and worked on IT system development in the back division until 2012. From 2004 to 2006, worked at BNP Paribas (London) to develop a global bond trading platform. After returning to Japan, he took up the post of Head of Operations and later concurrently held the banking division. Finally, as Head of IT and Operations, he oversaw IT infrastructure, IT security and IT governance, as well as IT and operations for each product.

From 2010 to 2012, he served concurrently as Auditor of Japan Government Clearing Corporation.

Joined Societe Generale Securities /Bank and Lyxor Asset Management in 2012. As COO, he led the start-up of flow business, integration with Newedge Securities with the achievement of Japanese incorporation (KK) , and renovation project of back office system. In addition, we constructed an office environment for work style reform in conjunction with office relocation.

July 2018, Joined Mizuho Securities. As COO of the Global Markets Division, he has worked across products to build GTOM (Global Target Operating Model Committee) to promote the establishment of Business and IT infrastructure from a front-to-back perspective, and since April 2020 has also served as Global Joint Operations Head in Operations. In April 2021, he also started the mission of Attached to FG CIO and is taking charge of the overseas IT structural reform of Mizuho Financial Group.

Satomi Hirono

Business Manager

TriOptima

Satomi joined TriOptima in 2016 as Associate Business Manager, where she has responsibility across the triResolve services. Based in Singapore, she is regional lead for the triResolve product in APAC, in charge of introducing and rolling out new functionalities, particularly with regards to portfolio reconciliation, collateral management & UMR. Satomi has previously worked at BAML, Goldman Sachs and Mizuho Securities in number of Derivative Middle Office and Collateral Management roles. TriOptima is now part of OSTTRA, a leading provider of progressive post-trade solutions for the global OTC markets.

Tomomi Katayama

法人事務部 主任

新生銀行

2015年の入行以来、法人事務部にて店頭デリバティブ取引に関するバックオフィス業務(ドキュメンテーション、約定管理、担保管理)を担当。証拠金規制、金利指標改革といった店頭デリバティブに係る規制対応のプロジェクトに従事。

大山 剛

業務企画推進部 事務企画G 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

田中誠一

ホールセール事務企画室 室長

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社事務統括部ホールセール事務企画室長

2008年以来、同社において様々な国際金融規制対応プロジェクト(清算集中、取引情報報告、証拠金規制、金利指標改革等)に従事。

(早稲田大学政治経済学部卒。米国公認会計士)

11:3011:30

Collateral Management Japan 終了

13:20 - 13:25