Collateral Management Forum (JP)
Asia Risk誌が主催する第5回Collateral Management Japan forumが開催されます。本フォーラムは、金融、リスク管理のプロフェッショナルに、刻々と変化するOTCデリバティブ市場規制への対応、清算および決済の実践的戦略、担保管理の最適化についてのベストプラクティスをお話し合いいただく絶好の機会です。<br /> <br /> Collateral Management Japan forumは、規制当局、財務管理の専門家、リスク管理実務者やOTCデリバティブのエキスパートが一堂に会し、本邦デリバティブ、レポおよび証券市場の展望、新たな規制に対処するための戦略、担保管理最適化のための有効な方法、トレーディングコスト軽減のための新手法などについて意見を交わします。<br /> <br /> 毎年、Collateral Management Japan forumには、金融界の第一線で活躍するプロフェッショナルが集まり、金融規制改革の影響や清算集中されないデリバティブ取引のマージン管理に関するベストプラクティスについて意見を交わします。

担保最適化を語る最高峰のカンファレンス

400
来場者
来場者最多の担保管理カンファレンス
180
企業
主要な海外、国内金融機関
100
経営幹部レベル
影響力を誇るバイサイド企業や銀行の意思決定者
25
講演者
規制当局関係者や業界エキスパートを主としたワールドクラスの顔ぶれ
デリバティブ、レポ、証券市場についての最も踏み込んだ議題

2020年 カンファレンスのハイライト:
- 国内規制当局トップによる世界、国内の規制眺望についての基調講演
- 証拠金要件の管理と担保の問題点に 関する実践的洞察
- CVAプライシング、証拠金計算、レポマーケット機能など注目の問題点を議論
- 新たにエキスパート主導によるインターアクティブ(対話式)セッションを追加。当初証拠金(IM)管理、トライパーティ担保契約、自動振替サービス(オート・アロケーション)について議論していただきます。
- MiFID II, OTC デリバティブ取引規制データに関するマスタークラス
著名な規制当局関係者と業界エキスパート
Collateral Management Japanカンファレンスには、主要な域内・海外の金融機関と規制当局のシニアプロフェッショナルが一堂に会し、世界における規制改革の影響を分析し、変化するOTCデリバティブ規制に対応するためのベストプラクティスや清算・決済の実践戦略と担保最適化のための革新的ソリューションについての意見を交わしていただきます。
金融・デリバティブエキスパートのための活気あるネットワーキングの機会
毎年開催される当カンファレンスは、規制当局トップ、トレジャリー・プロフェッショナル、リスク管理実務者、OTCデリバティブの専門家に、日本のデリバティブ市場、レポ市場、証券市場の見通し、新規制に対応するための戦略、担保最適化の効果的方法や取引コストを管理する革新的手法について議論する機会をご提供します。

担保最適化のための議論と分析
Collateral Management Japanカンファレンスは、リスクや金融業界プロフェッショナルために、証拠金要件やcollateral challenges に関する実用的洞察をご提供します。
スピーカー

アレクサンダ― ボン
アジア太平洋地域、マーケティング戦略 責任者
MUREX
リスク管理と金融規制に焦点を当てたMurex製品ソリューションの定義、位置付け、市場参入戦略を担当。
近年、イニシャルマージン(SIMM)及びバーゼルIIIの規制改革、XVAデスク運営モデルの実施を担当。
金利ベンチマーク改革のMurexタスクフォース共同議長に就任。
2000年にMurex入社。製品管理の上級管理職に従事の後、
リスク管理業務 グローバルヘッド及びMurex Irelandゼネラルマネージャに就任。
MX.3の XVA管理ソリューション及び信用リスクシミュレーションエンジンの開発推進に従事。
HEC経営大学院 経営学・金融財務 修士課程修了

オデル・ブケ オデル・ブケ
セキュリティーズ・サービス本部, コラテラル・マネジメント・プロダクト APACヘッド,エグゼクティブ ディレクター
J.P.モルガン
J.P.モルガンの香港オフィスにてエージェンシー・クリアリング、コラテラル・エグゼキューションを務めています。デリバティブ、レポ、セキュリティーズ・レンディング向けコラテラル・マネジメントのアジア太平洋地域におけるシニア・プロダクト・マネジャーとして、商品ソリューション開発及びビジネス戦略の執行を統括しています。
1996年にニューヨークにてJ.P.モルガン大学生経営開発プログラムに参加後、当社でキャリアを開始しました。トレジャリー&セキュリティーズ・サービス部門ファイナンス業務に8年間携わり、採算性・MIS分析に従事していました。現職に所属する以前はインベスター・サービス部門で欧州、米国、カナダ市場を担当し、直近では米国にてブローカー・ディーラー・サービス及びコラテラル・マネジメントのプロダクト・マネージャーに従事していました。
国際スワップ・デリバティブ協会(ISDA)と米国証券業金融市場協会(SIFMA)のメンバーの一人でもあり、大学では財務、経営管理、経済学を専攻しBS取得しています。

江原 正弘
ゴールドマン・サックス証券株式会社
マネージング・ディレクター 業務統括本部本部長
ゴールドマン・サックス証券株式会社おけるオペレーションズ部門長とアジアパシフィック地域の投資銀行オペレーションズ長を兼任。

花川 徹
ディレクター、ジャパン・ビジネス・マネージャー
バンクオブニューヨークメロン証券株式会社
バンクオブニューヨークメロン証券(BNYMSJ)ディレクター。担保管理業務・分別管理業務の日本における責任者。主にBNYメロンマーケッツ東京の人員の管理、顧客へのプロダクトソリューションの提案、セミナー等でのスピーチ、監督機関及びアジア中央銀行との交渉、有価証券の担保使用実用性の調査を担当。
2001年ニューヨーク銀行東京支店に担保管理業務のアジアプロダクトマネージャーとして入行し、現在BNYMSJの取締役を務める。
インディアナ大学ブルーミントン校Kelly School of Business卒業。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校にてMBA取得。CFA協会認定証券アナリスト。

林崎 香奈子
GMオペレーション部、エクイティ・ファイナンスサポート課長
野村證券株式会社
Kanako Hayashizaki has been the Head of Equity Finance Support Section in the GM Operations Department at Nomura Securities since 2015. She is responsible for providing operational services relating to the Stock Lending Business for JP Equity. She started her career at the financial industry at Morgan Stanley Tokyo working in Equity Operations. She then moved to London for family reasons and joined MUFG Bank London working in a Project Management team where she supported main frame system migrations for European branches. After she moved back to Japan in 2005, she joined Lehman Brothers working in Sales Support for Cash Equity and moved to Nomura Securities.
飯田直樹
市場決済部 コラテラルマネージメントグループ推進役
三井住友銀行
1998年から2019年まで三井住友銀行にて為替・マネー・デリバティブなど主に市場部門業務に従事。その間ニューヨーク・スワップハウスにて関連業務に従事。 リーマンショック後は、CCPワークフローとデリバティブ規制対応枠組の業務立上げに注力。
東京大学工学系研究科博士課満期退学
筑波大学大学院修了(経営学修士)
一橋大学経済学部卒業

糸﨑 真一郎
フィナンシャルエンジニアリング部 部長代理
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社フィナンシャルエンジニアリング部、部長代理。XVA、ISDA SIMM、金利指標改革、店頭デリバティブ市場改革全般に関する企画、クオンツ・リサーチを担当。数理科学博士(東京大学)。

加藤 慎弥
マーケッツ・ジャパンクロスセールス
バンクオブニューヨークメロン証券株式会社
Shinya is Director at The Bank of New York Mellon Securities Company Japan Limited. He is responsible for Collateral Management, Segregation, Securities Finance, and Liquidity Services at BNY Mellon Markets Japan, providing local financial institutions and foreign financial institutions with various type of services.
Shinya's career in Finance began with JPMorgan’s Corporate Trust Business in 2005. He managed Securitization of Real Estate, Monetary Claims and other assets. Shinya joined BNY Mellon in 2009 as a part of the business swap between JPMorgan and BNY Mellon Since 2012, he has been engaged in and taking a leading role of the aforementioned BNY Mellon Markets activities and services.

笠井 直樹
部付部長兼クレジットマネジメント室長
みずほ銀行
XVAヘッジ、カウンターパーティーリスク管理、コラテラルマネジメント、ドキュメンテーション及びCCPのクライアントクリアリングを担当するクレジットマネジメント室を統括。
1996年から円金利スワップのトレーダーとしてキャリアをスタートし、マーケットメイク、リスクマネジメント、バンキングポートフォリオ運営、XVAヘッジ等の業務で、20年以上店頭デリバティブに携わっている。

アーター・コーガイ
シニアマーケットスペシャリスト
CALYPSO TECHNOLOGY
12年以上のキャピタルマーケットでの経験を持ち、2012年よりCalypso Technologyにて担保管理を含めたバックオフィスのスペシャリストとして多くの案件に携わっています。

木下 知昭
株式・デリバティブ事業本部 レンディング事業部長
楽天証券株式会社
楽天証券にてレンディング事業を所管。20年間に渡り株券貸借取引に従事し、楽天証券に入社の前は、日本トラスティ・サービス信託銀行で操業開始当初のレンディング業務の立上げに従事、またみずほ証券ではエクイティ・ファイナンス取引のアジア地域の責任者を歴任。

粂田 聡支
金融市場部 フィナンシャル・エンジニアリング課 次長
大和証券
粂田は金融市場部門のXVAヘッドとして、XVAの会計導入やFRTB-CVA等の規制対応における企画・開発、さらにCVAのヘッジやPL管理を統括している。前職では10年超三菱UFJ銀行や三菱UFJモルガン・スタンレー証券のクオンツ開発部署に所属し、主にコモディティや金利を原資産とするプレーンバニラ・エキゾチックデリバティブのモデル開発に注力。OISディスカウントや会計CVAの導入にも貢献した。東京工業大学で数学の学士・修士を取得。

國安 輝彦
調査役, 担保管理-企画立案
みずほ銀行、東京
1989年富士銀行入行、営業、銀行業務全般を経験。国際資金為替部(外貨資金ディーリング)、市場リスク総合評価室(リスク管理)、インドネシア現地法人出向(ディーリング、リスク管理、バックオフィスを歴任)、決済事業企画部(SWIFT関連規制対応、プロジェクトリーダー)、国際市場事務部(外貨資金、Nostro管理、担保管理)を経て、現在のALM部に至る。担保管理業務には2010年から従事。

望月 一成
総合政策局総務課国際室 国際証券市場決済調整官
金融庁
Mr. Mochizuki joined the Financial Services Agency (JFSA) in 2006. He started his career at JFSA in the Office of International Affairs and, for the last several years, he has been involved in issues related to OTC derivatives reforms and to regulation/supervision of financial market infrastructures. In this context, he has been actively involved in the work of FSB as well as CPMI-IOSCO.
Before Joining JFSA, he had worked for several investment banks in Tokyo. He holds a Master of Economics from the Graduate School of Kobe University (1996).

トレバー・ヌガス
プロダクト・マネージャ
スマートストリームテクノロジー
トレバーは投資銀行等金融機関に20年以上所属、ソロモン・ブラザーズでは債券オペレーション、エクイティ・レンディング業務等の業務に携わり、ドイツ銀行ではコラテラルの新規ビジネスチームを立ち上げ、EMEAマージンチーム、OTC・レポ・FXマージン業務マネジャーを担当し、15年にわたり各種担保管理業務に携わる。
2008年ベンダー側のAlgorithmics社に移り、プロダクト開発SME・企画戦略・プリセールスを10年間にわたり担当しIBMを経て現在に至る。政治経済の学位を保持する。

大野 浩
リレーションシップ・マネジメント、営業推進統括
BNYメロンマーケッツ/ディレクター
米銀マニュファクチュラース・ハノーバー銀行入行後、合併を経てJPモルガンコーポレートトラスト部門に在籍。1993年より6年間、New Yorkジャパン・デスクにて日系企業のコーポレート・ファイナンスを担当。 2009年にJPモルガン及びBNYメロン間のアセットスワップに関連してBNYメロンに入社。2010年以降、担保管理業務、セキュリティ・ファイナンス業務、当初証拠金規制対応業務などに携わる。

ショーン・ポール
マネージングディレクター
CloudMargin社
ショーン・ポールはCloudMargin社のマネージングディレクターを務めており、CloudMargin社はIHS Markit社が出資している担保管理業務に関するフィンテック企業である。以前はWolters Kluwer 社のリスク・コンプライアンス業務のディレクターを務め、FRSGlobal, Iris, SAASGAS, FinArch といったインダストリープラットフォームを担当していた。またその以前はCalypso社においてアジア太平洋地域を担当している。
ショーンはそのキャリアをオーストラリアのCommonwealth Bankにおいてマネージャーとしてスタートさせたが、その他にもアジア太平洋地域のフィンテック・スタートアップ企業に投資・コーチングを行っている。

Michael Reeves
マイケルリーヴズコンサルティング
日本在住のコンサルタント。セントラルカウンターパーティ(CCP)、コラテラルマネージメント、グローバル規制を専門とする。最近ではフィンテックの分野において幅広く活躍しており、コラテラルマネージメント、資産管理サービスをサポートするテクニカルソリューションについて取り組んでいる。
SwapClearのオリジナルデザインを手掛けた経験をもとに(株)日本証券クリアリング機構 (JSCC)、オーストラリア証券取引所(ASX)などのCCPを支援し、現在の規制要件を満たすクリアリングサービスの考案に一役買う。
塩沢 裕之
Director, Head of Market Infrastructure Group
日本銀行
平成13年3月東京大学法学部卒業
13年4月日本銀行入行
18年4月金融市場局
21年7月企画局
22年4月企画局主査
23年4月企画局企画役補佐
23年7月金融機構局企画役補佐
25年6月業務局企画役
28年6月金融機構局企画役
30年6月金融市場局企画役
鈴木 浩
デットファイナンス営業部 証券営業グループ長
株式会社三井住友銀行
株式会社三井住友銀行において証券ファイナンスビジネスを担当。対金融機関を中心に、有価証券を多く保有し有効活用を望む様々な会社に対する、当該ビジネスの推進および拡大に従事。 2000年に東京大学経済学部を卒業後、三井住友銀行に入行し、国内企業向けの法人営業から銀行でのキャリアをスタート。2002年から2008年までは資本市場ビジネスにかかる業務企画・営業に従事。2009年より三井住友銀行の証券ファイナンスビジネスにおいて主導的な役割を担う。当該分野での経験は10年に至る。

クリストファー・ムアーズ
エグゼクティブ・ディレクター ・コラテラル・リスク・マネエジメント・APACヘッド
JPモルガン証券株式会社
99年JPモルガン入社。以降エクスポージャーマネジメント・CVA・クレジットポート
フォリオ等に従事。現在はコラテラル・リスク・マネージャーのアジア・パシフィック責任者として非清算店頭デリバティブに係る証拠金規制対応を担当。

臼井 博昭
トランザクション・リーガル部次長
野村證券株式会社
山本 恭子
市場行企画部 市場業務管理室 ISDAコラテラルマネジメントグループ調査役
三菱UFJ銀行
ISDAマスター契約書およびCSA契約の締結交渉および企画などを担当。本邦の証拠金規制対応におけるIM Phase5業界ワーキングにおける活動にも契約面を中心に従事。英文学学士(慶応大学)。
Sponsors
BNYメロンは、お客様の金融資産の運用と管理を投資サイクルの始めから終わりまで支援するグローバルなインベストメンツ・カンパニーです。35カ国に拠点を設け、機関投資家、企業、および個人投資家のお客様に資産運用および投資サービスを提供しています。
2019年3月31日現在で、BNYメロンの保護預り・管理資産残高は34兆5,000億米ドル、運用資産残高は1兆8,000億米ドルです。BNYメロンはお客様が投資対象を組成、取引、保有、運用、管理、販売、リストラクチャリングしたいときのワンストップのサービスポイントです。BNYメロンは、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(NYSE: BK)のコーポレート・ブランドです。
詳しくはwww.bnymellon.comをご覧いただくか、[email protected]をフォローしてください。
Calypso Technology, Inc.は金融機関向けクロスアセット・フロントツーバック・ソリューションのクラウド利用のプロバイダーです。同社の受賞歴を持つソフトウエアは資本市場、投資管理、中央銀行、清算、財務と流動性、担保を含むいくつかの業種にわたる信頼性、適応性、拡張性を向上させます。60カ国超に3万5000人のユーザーを持つCalypsoはビッグデータ、ブロックチェーンと分散型台帳技術(DLT)、AIといった新しい技術の最先端で革新的ソリューションをトレーディング、リスク管理、プロセシング、会計に向けて提供し、複雑な課題や最新の規制に簡便性をもたらします。
IHS Markit (ナスダック: INFO) は、世界経済を牽引する主要産業及び市場に関する重要な情報、分析そして戦略ソリューションなどお客様の解決策を提供する世界屈指の調査会社です。お客様が直面する事業リスク及び投資機会に対する迅速で業務効率の高い意思決定をもたらします。IHS Markitのお客様はフォーチュン・グローバル500および世界有数の大手金融機関の80%、政府機関を含む50,000社以上。本社を英国ロンドンに置き、お客様の持続可能かつ高収益な成長に貢献します。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー (NY証取: JPM) は総資産2.7兆ドルを有するグローバル金融サービス会社です。投資銀行業務、個人・中小企業向け金融サービス業務、コマーシャル・バンキング業務、金融 取引資金管理業務、資産運用業務において業界をリードしています。JPモルガン・チェースの株式はダウ平均株価の構成銘柄に採用されています。
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ミューレックスは30年以上にわたり、資本市場参加者向けにクロスアセット金融テクノロジーソリューションを提供しております。クロスファンクションプラットフォームのMX.3は、トレーディング、トレジャリー、リスク管理および取引時及び以降の業務処理を支え、お客様の規制要件への適切な対応、企業全体のリスク管理と、ITコストコントロールを可能にします。 ミューレックスは、証券会社様、銀行様、アセット・マネージメント様、エネルギーおよびコモディティ事業法人様等、世界中の60か国で300を超える導入実績、50,000以上のユーザー様をサポートしております。ミューレックスは17カ国の拠点に2,000人以上の従業員を擁する独立系企業です。最先端技術、優れた顧客サービス、そしてユニークな製品革新を提供することに尽力しています。
昨今の金融業界を取り巻く厳しい環境下において、オペレーショナルコントロールの改善・コスト削減・新たな収益源・リスク軽減・法規制等の遵守を実現するデジタルトランスフォメーション戦略が必要である事は周知の事実です。
デジタル・トランスフォーメーション実現ご支援のため、弊社はトランザクションライフサイクルに係る幅広いソリューションをご提供しております。加え、AIやブロックチェーン等のテクノロジーも各ソリューション群に組み可能となっており様々な導入モデルに対応しております。
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過去における主な参加企業
