Collateral Management Forum (JP)

Asia Risk誌が主催する第5回Collateral Management Japan forumが開催されます。本フォーラムは、金融、リスク管理のプロフェッショナルに、刻々と変化するOTCデリバティブ市場規制への対応、清算および決済の実践的戦略、担保管理の最適化についてのベストプラクティスをお話し合いいただく絶好の機会です。<br /> <br /> Collateral Management Japan forumは、規制当局、財務管理の専門家、リスク管理実務者やOTCデリバティブのエキスパートが一堂に会し、本邦デリバティブ、レポおよび証券市場の展望、新たな規制に対処するための戦略、担保管理最適化のための有効な方法、トレーディングコスト軽減のための新手法などについて意見を交わします。<br /> <br /> 毎年、Collateral Management Japan forumには、金融界の第一線で活躍するプロフェッショナルが集まり、金融規制改革の影響や清算集中されないデリバティブ取引のマージン管理に関するベストプラクティスについて意見を交わします。

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 第7回

Collateral Management Japan logo

 

主催者

275

来場者

来場者最多の担保管理カンファレンス

180

企業

主要な海外、国内金融機関

100

経営幹部レベル

影響力を誇るバイサイド企業や銀行の意思決定者

25

講演者

規制当局関係者や業界エキスパートを主としたワールドクラスの顔ぶれ

チョバヌ ボグダン

マーケット・スペシャリスト

カリプソテクノロジー株式会社

東京オフィスで金融機関に記帳や時価評価からリスク管理や担保管理までオペレーションの最適化・自動化に貢献する、フロントからバックオフィスまでソリューションの提供に従事。

以前はBank Of America と Citigroup の東京オフィスにて金利為替仕組商品のリスク管理、ミドルオフィスやストラクチャリングを経験した後、Bloomberg社でのマルチアセット(金利、為替、株式、クレジット)リスク管理のシステム開発や営業促進に従事。
 

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マーカス・ゲオルギ

アジアヘッド、債券 デリバティブ、ファンディング& ファイナンシング営業部

ユーレックス

Markus Georgi joined Eurex as the Head of the Hong Kong Representative Office in April 2013. Markus is responsible for Fixed Income, OTC Clearing and Repo/SecLending Sales and Business Development in Asia.

He has 18 years of experience in the financial industry. Markus started his career at Eurex Product Development in Frankfurt in 2001 and then moved to Chicago to take on a role as Lead Business Analyst at Eurex US. In 2008 Markus joined RTS Realtime Systems in Singapore as Head of Product Management for Asia Pacific where he was responsible for the regional trading support desks in Singapore and Australia. Early 2011 Markus moved to Newedge Financial Singapore, a brokerage firm, where he managed the PTG key accounts for Singapore and India. Markus holds a Master of Finance degree from the Technical University of Dresden, Germany.

檜垣 進

市場業務開発室 上席調査役

三菱UFJ銀行

三菱UFJ銀行およびMUFGグループ証券(MUSE, MUMSS)2社のXVAクオンツを統括。金利エキゾおよびクレジットデリバティブの時価評価モデル開発、証拠金規制SIMMモデル開発等を担当後、現職。京都大学理学部・理学研究科修了。

広野里美

アソシエイトビジネスマネージャー

トライオプティマ社

2016年にtriResolveサービス全般を担当するアソシエイトビジネスマネージャーとしてトライオプティマに入社。シンガポールを拠点に、ポートフォリオ照合、担保管理及び証拠金規制に関する新機能のAPACの顧客への紹介、導入に従事。

トライオプティマ入社前はBAML、ゴールドマンサックス、みずほ証券においてデリバティブのミドルオフィスや担保管理を経験。

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糸﨑 真一郎

フィナンシャルエンジニアリング部 部長代理

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社フィナンシャルエンジニアリング部、部長代理。XVA、ISDA SIMM、金利指標改革、店頭デリバティブ市場改革全般に関する企画、クオンツ・リサーチを担当。数理科学博士(東京大学)。

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金子 貴比古

清算企画部長兼OTCデリバティブ清算部長

株式会社日本証券クリアリング機構

1995年東京証券取引所入社。株価指数先物・オプション業務室、調査部、決済管理部を経て、2002年、日本証券クリアリング機構の設立とともに同社稼働準備室へ出向、清算機関業務の開始に向けた制度構築に従事。その後、同社リスク管理グループ等を経て、2018年から現職。

金子 康則

ファイナンス本部 エグゼクティブ ディレクター

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

1995年青山監査法人プライス・ウォーターハウス(現PwCあらた監査法人)入所。1999年公認会計士登録。2003年PwCロンドン バンキング・キャピタル・マーケット勤務を経て、2007年モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社。モルガン・スタンレーのグローバル会計・規制アドバイザリー・ポリシー・グループに所属。アジアのディール・アドバイザリー、基準導入支援等を担当。

著書(全て中央経済社刊)に「公正価値会計の実務」(2009年)、「オフバランス会計の実務」(2011年)、「公正価値測定の実務」(共著2013年)、「IFRSの一般ヘッジ会計」(2015年)、「金融機関のネッティングの実務」(共著2016年)、「金融機関のROE戦略」(共著2017年)、「不動産リースの会計処理Q&A」(共著2017年)等がある。

笠井 直樹

クレジットマネジメント部 部長

株式会社みずほ銀行

笠井 直樹(みずほ銀行クレジットマネジメント部 部長)

XVAヘッジ、カウンターパーティーリスク管理、コラテラルマネジメント、ドキュメンテーション、CCPのクライアントクリアリング及びCP等のセールス&トレーディングを担当するクレジットマネジメント部を統括。

1996年から円金利スワップのトレーダーとしてキャリアをスタートし、マーケットメイク、リスクマネジメント、バンキングポートフォリオ運営、XVAヘッジ等の業務で、20年以上店頭デリバティブに携わっている。

小池 祥子

法人事務部 統轄次長

株式会社 新生銀行

法人事務部にて店頭デリバティブ取引に関するバックオフィス業務(ドキュメンテーション、約定管理、担保管理)を統括するとともに、証拠金規制、取引報告、金利指標改革といった店頭デリバティブに係る規制対応のプロジェクトに従事。 入行以来、市場取引に関するミドルオフィス・バックオフィス業務を歴任し、現職に至る。

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粂田 聡支

金融市場部 次長

大和証券

粂田は、XVAの会計導入やFRTB-CVA等の規制対応における企画・開発、さらにCVAのヘッジやPL管理に従事してきた。前職では10年超三菱UFJ銀行や三菱UFJモルガン・スタンレー証券のクオンツ開発部署に所属し、OISディスカウントや会計CVAの導入など様々なモデル開発に貢献した。東京工業大学で数学の学士・修士を取得。

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國安 輝彦

クレジットマネジメント部 調査役

株式会社みずほ銀行

1989年富士銀行入行、営業、銀行業務全般を経験。国際資金為替部(外貨資金ディーリング)、市場リスク総合評価室(リスク管理)、インドネシア現地法人出向(ディーリング、リスク管理、バックオフィスを歴任)、決済事業企画部(SWIFT関連規制対応、プロジェクトリーダー)、国際市場事務部(外貨資金、Nostro管理、担保管理)を経て、現在のALM部に至る。担保管理業務には2010年から従事。

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江原 正弘

業務統括部門統括

ゴールドマン・サックス証券

2005年にゴールドマンサックス証券に転職。

東京拠点におけるデリバティ業務部監督者から、アジア太平洋地域のデリバティブ業務部監督者を経て現職に至る。

宮本 貴麿

運用リスク管理室

日本生命保険相互会社

融資・有価証券のバック部門を経験し、現在は資産運用のリスク管理を担当。フロント部門の投資の管理やグループ会社のリスク管理、当初証拠金をはじめとした規制対応等に従事。

長岡 隆

参事官(国際担当)

金融庁 総合政策局

2020年7月、金融庁参事官(国際担当)に就任。

証券監督者国際機構(IOSCO)傘下の多国間情報交換枠組みモニタリンググループ(MMoU MG)及び、欧州個人データ保護に関する行政的取極の評価グループ(Assessment Group, AG)の議長を務める。監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)も担当しており、執行ワーキング・グループ(EWG)では副議長を務める。

1991年大蔵省(現:財務省)入省後、金融庁において金融監督、国際金融規制などに携わる。

金融庁においては直近、企画市場局総務課長(2018年~2019年)、証券取引等監視委事務局総務課長(2017年)、証券課長(2015~2016年)、国際銀行規制調整官(2014年)などの役職を歴任。また、国際通貨基金(IMF)(1999~2002年)においてエコノミストを務めた経験を持つ。

1991年東京大学法学部卒業、コロンビア大学経営大学院(修士課程)修了。

小川 快男

法務部兼証券管理部 証券法務室長

日本生命保険相互会社

2002年日本生命保険相互会社入社。保険募集コンプライアンス、法務、保険事務部門などを経験し、現在は有価証券に関する法務を担当。当初証拠金規制対応には2017年より従事。

小野島 貴弘

国際部長

日本証券業協会

小野島貴弘は、2010年6月から国際関係業務に携わっており、2018年7月に日本証券業協会(JSDA)国際部長に就任しました。

小野島は1995年に日証協でキャリアをスタートさせました。国際部に配属される前は、日証協の会員に対するルール作成、検査、オフサイト・モニタリング、処分、外務員資格試験、株式市場の監視など、主に自主規制の領域を担当していました。この間、彼は、取引所外取引に関する自主規制規則を起草し、証券取引所との合同検査制度を確立し、日証協の処分手続きの一環として不当な利得相当額の吐き出し制度を創設しました。

2004年から2007年まで、彼はJASDAQ証券取引所(旧日本の新興SME株式市場)に出向しました。JASDAQでは、株式市場向けのリアルタイム監視システムのシステム設計に従事しました。また、2011年6月から2012年3月までは金融庁に出向し、IOSCO専門委員会の会合と国際会議の準備をしました。

彼は1972年に生まれ、東京都立大学法学部を卒業し、メルボルン大学の法学修士を修了しています。

大山 剛

業務企画推進部 事務企画G 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

安田タブーシュ 哲昭アニス

ソリューションアーキテクト

ミューレックスアジア

As a Solution Architect, Anis participates in pre-sales, project delivery and client services in multiple business domains.

Most recently, Anis has been actively involved in the Risk Management domain implementing Market Risk and CVA Solutions, and is also taking part in deploying the Murex SaaS model for front office activities of a Japanese customer.

Based in Tokyo, he collaborates closely with his counterparts in APAC and EMEA including the product development division ensuring a solid solution design and deployment for clients.

Since joining Murex in 2006, Anis has led numerous implementation projects in the areas of Commodities trading, Market Risk & Credit Risk, and was in charge of production support management for several clients.

田中誠一

ホールセール事務企画室 室長

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社事務統括部ホールセール事務企画室長

2008年以来、同社において様々な国際金融規制対応プロジェクト(清算集中、取引情報報告、証拠金規制、金利指標改革等)に従事。

(早稲田大学政治経済学部卒。米国公認会計士)

辻 亜紀子

市場企画部 契約・担保業務グループ 調査役

三菱UFJ銀行

2011年より三菱UFJ銀行に所属。それ以前はモルガン・スタンレーMUFG証券で市場契約ドキュメンテーションに従事。

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柳沢 俊

先物・OTCクリアリング・FXプライム部長

シティグループ証券株式会社

2013年シティグループ証券入社。本役職において、先物・オプション・クリアリング、OTCクリアリング、為替プライム・ブローカレッジプロダクトを統括する立場にある。

2002年JPモルガン証券株式会社入社。約20年の業界経験を元に、FIA-Japanのヴァイスプレジデント兼 理事 執行役員、オペレーション委員会委員長、JSCC(日本証券クリアリング機構)金利スワップ運営委員会委員、TFX(東京金融取引所)ホールセール市場運営委員会委員、ISDA各種WGメンバーとしてOTC・上場デリバティブ双方のクライアント・クリアリング安定性実現に向け提言を続けている。

コロンビア大学エグゼクティブ・エデュケーション修了、ウェールズ大学MBA取得

葭谷晋一

エグゼクティブ・ディレクター、ニューヨーク州弁護士

モルガン・スタンレーMUFG証券

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(法務部)にて、主に金融規制アドバイザリー業務に従事。近年は、証拠金規制を含む日米欧の店頭デリバティブ取引規制、LIBOR改革・移行、米国ボルカールール、金融機関の破綻処理、第2次金融商品市場指令(MiFID II)、ブレグジット(Brexit)、バーゼルIII規制等に注力。モルガン・スタンレー入社前は、Davis Polk & Wardwell外国法事務弁護士事務所にて執務。米国デューク大学ロースクール(LL.M.)、青山学院大学院(M.B.A.)、上智大学(LL.B.)。

吉澤 宙之

プロダクトヘッド, 金融情報商品部

IHSマークイットジャパン合同会社

吉澤は、IHSマークイットの東京における、金融機関のリスク管理・規制対応・会計対応をサポートするデータやプラットフォーム・サービスの商品担当です。

来年予定されている新企業会計基準への対応やその後の資本規制対応、またはデータ・アプローチによる投資戦略などにおいて、日頃より幅広い日本の金融機関とディスカッションしています。

IHSマークイットへの入社以前は、25年近くにわたりフィックストインカムのトレーディング業務をグローバル投資銀行で経験しました。

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市川 達夫 氏

執行役員 市場統括部総合クオンツ室長

ゆうちょ銀行

早稲田大学大学院理工学研究科を修了後、モルガン・スタンレー証券会社に入社。債券ストラテジストとして、JGBや金利スワップのイールドカーブ分析、レラティブ・バリュー分析、債券需給分析を中心に国内外機関投資家に投資戦略を提案。ALMおよびポートフォリオ戦略などにも重きを置いた情報提供を行う。

ABNアムロ証券会社やアールビーエス証券会社では、チーフ債券ストラテジストに就き、国内銀行向けにコア預金モデルの提供を新たに開始。2009年に古巣のモルガン・スタンレー証券会社に復帰後は、円金利商品のトレーディング・デスクの統括を経て、債券統括本部の共同本部長や債券トレーディング本部長を務める。

2016年4月より現職のゆうちょ銀行に執行役員総合クオンツ室長として入社し、市場部門のあらゆる定量分析(アセットアロケーション、フロントリスク管理、投資戦略など)および市場システムを担当するALM委員会のメンバー。2018年6月より債券投資部長も務める。

学術面では2012年に首都大学東京にて博士号(経営学)を取得、2017年より同大学にて債券投資とALMについての講義の非常勤講師を務める。

飯沼 綱平

市場リスク管理部業務推進役

新生銀行

新生銀行 グループ統合リスク管理部 セクションヘッド。20年以上マーケット業務に携わっている。エキゾチックデリバティブのトレーダ兼クオンツとして、バミューダスワップション、PRDCやCMS等のポートフォリオ管理を担当。さらに、仕組預金の開発を行い、その普及を推進した。その後、市場リスク管理業務の担当。デリバティブや債券投資における市場リスク全般を管理し、収益、リスク管理(VaRやGreeksなど)を行い、近年では、FRTB、CVA、IM、Libor等の各種規制対応を行っている。 東京大学工学部卒業後、日本長期信用銀行(現新生銀行)に入行。早稲田大学大学院ファイナンス学科にてMBA取得。早稲田大学大学院商学研究科博士課程を単位取得退学。同大学院にて、非常勤講師を務める。

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板垣 雅

常務取締役(CRO)

協同住宅ローン株式会社

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江原 正弘

業務統括部門統括

ゴールドマン・サックス証券

2005年にゴールドマンサックス証券に転職。

東京拠点におけるデリバティ業務部監督者から、アジア太平洋地域のデリバティブ業務部監督者を経て現職に至る。

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中田 裕二 氏

シニア・アドバイザー

野村ホールディングス株式会社

野村ホールディングス(株)執行役、リスク管理統括責任者(CRO)。欧州グローバルマーケット部門の責任者やアジア地域COO等を歴任。

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高橋 幸嗣 氏

リスク管理部長

SOMPOホールディングス株式会社

略歴書
氏  名       

高橋 幸嗣(たかはし こうじ)

役  職  
SOMPOホールディングス株式会社
リスク管理部長

学   歴
1991年    上智大学外国語学部卒
2006年   カリフォルニア大学アーバイン校経営学修士(MBA)

職   歴
 1991年   安田火災海上保険株式会社 入社(現 損害保険ジャパン日本興亜) 航空宇宙保険部
 2004年   カリフォルニア大学アーバイン校
 2006年   保有・再保険部
 2012年   損保ジャパンシンガポール社にてリスク管理・コンプライアンス・ガバナンスを担当
 2016年   Sompo Insurance Singapore社 Managing Director
 2018年   SOMPOホールディングス(株)リスク管理部長
 

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山崎 智弘

規制関連グループ責任者 企画部

三井住友フィイナンシャルグループ

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著名な規制当局関係者と業界エキスパート

Collateral Management Japanカンファレンスには、主要な域内・海外の金融機関と規制当局のシニアプロフェッショナルが一堂に会し、世界における規制改革の影響を分析し、変化するOTCデリバティブ規制に対応するためのベストプラクティスや清算・決済の実践戦略と担保最適化のための革新的ソリューションについての意見を交わしていただきます。

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金融・デリバティブエキスパートのための活気あるネットワーキングの機会

毎年開催される当カンファレンスは、規制当局トップ、トレジャリー・プロフェッショナル、リスク管理実務者、OTCデリバティブの専門家に、日本のデリバティブ市場、レポ市場、証券市場の見通し、新規制に対応するための戦略、担保最適化の効果的方法や取引コストを管理する革新的手法について議論する機会をご提供します。

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担保最適化のための議論と分析

Collateral Management Japanカンファレンスは、リスクや金融業界プロフェッショナルために、証拠金要件やcollateral challenges  に関する実用的洞察をご提供します。

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2020年 カンファレンスのハイライト:

  • 国際的な規制の断片化に対応する
  • 地方銀行やバイサイド企業が直面する課題を解決する
  • 今後の担保管理イニシアティブにおけるテクのロジーの役割
  • 会計と資本規制におけるCVAとXVAの違い
  • 担保管理の最適化に関する新しい考え方
  • XVAデスク設置に関する実用的な考慮

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過去における主な参加企業

Past delegates collateral