Collateral Management Forum (JP)

Asia Risk誌が主催する第5回Collateral Management Japan forumが開催されます。本フォーラムは、金融、リスク管理のプロフェッショナルに、刻々と変化するOTCデリバティブ市場規制への対応、清算および決済の実践的戦略、担保管理の最適化についてのベストプラクティスをお話し合いいただく絶好の機会です。<br /> <br /> Collateral Management Japan forumは、規制当局、財務管理の専門家、リスク管理実務者やOTCデリバティブのエキスパートが一堂に会し、本邦デリバティブ、レポおよび証券市場の展望、新たな規制に対処するための戦略、担保管理最適化のための有効な方法、トレーディングコスト軽減のための新手法などについて意見を交わします。<br /> <br /> 毎年、Collateral Management Japan forumには、金融界の第一線で活躍するプロフェッショナルが集まり、金融規制改革の影響や清算集中されないデリバティブ取引のマージン管理に関するベストプラクティスについて意見を交わします。

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 第7回

Collateral Management Japan logo

 

主催者

275

来場者

来場者最多の担保管理カンファレンス

180

企業

主要な海外、国内金融機関

100

経営幹部レベル

影響力を誇るバイサイド企業や銀行の意思決定者

25

講演者

規制当局関係者や業界エキスパートを主としたワールドクラスの顔ぶれ

日本のOTCデリバティブ市場の複雑さは、常に多くの課題をもたらしてきました。新型コロナウイルス流行と規制の推進により、猶予期間は終了し、当初証拠金のフェーズ5と6の期限が近づいています。日本の担保管理専門家やトレーディング関係者は、常にこのことを意識しています。主なテーマは、規制順守、取引前要件の理解、オペレーション、リスク管理などです。

秋田成幸

コンプライアンス統括部 マネー・ローンダリング対策室 担当部長

株式会社大和証券グループ本社

林田 修一

代表

世界銀行GR.多数国間投資保証機関(MIGA) 駐日代表

2019年2月より現職。駐日代表として日系顧客のディールのオリジネーションを担当。インドネシア、バングラデシュ、ミャンマーなどのアジア案件の他、アフリカなどで政治リスク保証の提供を行う業務に従事している。 現職の前は、三菱UFJ銀行の東京、ロンドン、シンガポール拠点にてプロジェクトファイナンス及びM&A業務を長年担当。慶應義塾大学経済学部卒、インディアナ大学ファイナンス学修士、FCSLロースクール法学修士。米国公認会計士、証券アナリスト資格保有。

檜垣 進

市場業務開発室 上席調査役

三菱UFJ銀行

三菱UFJ銀行およびMUFGグループ証券(MUSE, MUMSS)2社のXVAクオンツを統括。金利エキゾおよびクレジットデリバティブの時価評価モデル開発、証拠金規制SIMMモデル開発等を担当後、現職。京都大学理学部・理学研究科修了。

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市川 達夫 氏

執行役員 市場統括部総合クオンツ室長

ゆうちょ銀行

早稲田大学大学院理工学研究科を修了後、モルガン・スタンレー証券会社に入社。債券ストラテジストとして、JGBや金利スワップのイールドカーブ分析、レラティブ・バリュー分析、債券需給分析を中心に国内外機関投資家に投資戦略を提案。ALMおよびポートフォリオ戦略などにも重きを置いた情報提供を行う。

ABNアムロ証券会社やアールビーエス証券会社では、チーフ債券ストラテジストに就き、国内銀行向けにコア預金モデルの提供を新たに開始。2009年に古巣のモルガン・スタンレー証券会社に復帰後は、円金利商品のトレーディング・デスクの統括を経て、債券統括本部の共同本部長や債券トレーディング本部長を務める。

2016年4月より現職のゆうちょ銀行に執行役員総合クオンツ室長として入社し、市場部門のあらゆる定量分析(アセットアロケーション、フロントリスク管理、投資戦略など)および市場システムを担当するALM委員会のメンバー。2018年6月より債券投資部長も務める。

学術面では2012年に首都大学東京にて博士号(経営学)を取得、2017年より同大学にて債券投資とALMについての講義の非常勤講師を務める。

飯沼 綱平

市場リスク管理部業務推進役

新生銀行

新生銀行 グループ統合リスク管理部 セクションヘッド。20年以上マーケット業務に携わっている。エキゾチックデリバティブのトレーダ兼クオンツとして、バミューダスワップション、PRDCやCMS等のポートフォリオ管理を担当。さらに、仕組預金の開発を行い、その普及を推進した。その後、市場リスク管理業務の担当。デリバティブや債券投資における市場リスク全般を管理し、収益、リスク管理(VaRやGreeksなど)を行い、近年では、FRTB、CVA、IM、Libor等の各種規制対応を行っている。 東京大学工学部卒業後、日本長期信用銀行(現新生銀行)に入行。早稲田大学大学院ファイナンス学科にてMBA取得。早稲田大学大学院商学研究科博士課程を単位取得退学。同大学院にて、非常勤講師を務める。

今邨 忍

リスク管理部長

SOMPOホールディングス株式会社

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糸﨑 真一郎

フィナンシャルエンジニアリング部 部長代理

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社フィナンシャルエンジニアリング部、部長代理。XVA、ISDA SIMM、金利指標改革、店頭デリバティブ市場改革全般に関する企画、クオンツ・リサーチを担当。数理科学博士(東京大学)。

加藤 壮太郎

リスク管理統括責任者

野村ホールディングス株式会社

河野 英理子(かわの えりこ)

法務部(兼証券管理部)証券法務室長

日本生命保険相互会社

2010年 10月  入社 法務室          

2015年 3月   Nippon Life Asia Pacific Regional H.Q

(シンガポール) 出向

2018年 3月   ストラクチャードファイナンス営業部       

2020年 3月   法務部         

2021年 3月   法務部(兼証券管理部) 証券法務室長      

現在に至る

大野 イグナシオ

チーフ・リスク・オフィサー

Credit Suisse

John Place

Director, Head of Credit Risk Japan

Barclays

John Place is Head of Credit Risk Management at Barclays Japan. After graduating from International Christian University in 1988 and beginning his banking career as a new grad working for Fuji Bank, John has worked in the financial industry for his entire career based in Tokyo, with the exception of two years he spent in Chicago. Prior to joining Barclays, John worked for JP Morgan and its legacy institutions for 15years. Away from work, John cares passionately about the Citizenship and Diversity, and has provided a variety of training sessions for students to connect them with employment opportunities. John holds a bachelor of arts degree from International Christian University, Tokyo and an MBA from the University of Washington.

龍 清隆

チーフ・リスク・オフィサー兼チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー

日興アセットマネジメント株式会社

設楽 康次郎

リスク管理部長

eワラント証券株式会社

田中誠一

ホールセール事務企画室 室長

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社事務統括部ホールセール事務企画室長

2008年以来、同社において様々な国際金融規制対応プロジェクト(清算集中、取引情報報告、証拠金規制、金利指標改革等)に従事。

(早稲田大学政治経済学部卒。米国公認会計士)

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柳沢 俊

先物・OTCクリアリング・FXプライム部長

シティグループ証券株式会社

2013年シティグループ証券入社。本役職において、先物・オプション・クリアリング、OTCクリアリング、為替プライム・ブローカレッジプロダクトを統括する立場にある。

2002年JPモルガン証券株式会社入社。約20年の業界経験を元に、FIA-Japanのヴァイスプレジデント兼 理事 執行役員、オペレーション委員会委員長、JSCC(日本証券クリアリング機構)金利スワップ運営委員会委員、TFX(東京金融取引所)ホールセール市場運営委員会委員、ISDA各種WGメンバーとしてOTC・上場デリバティブ双方のクライアント・クリアリング安定性実現に向け提言を続けている。

コロンビア大学エグゼクティブ・エデュケーション修了、ウェールズ大学MBA取得

葭谷晋一

エグゼクティブ・ディレクター、ニューヨーク州弁護士

モルガン・スタンレーMUFG証券

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(法務部)にて、主に金融規制アドバイザリー業務に従事。近年は、証拠金規制を含む日米欧の店頭デリバティブ取引規制、LIBOR改革・移行、米国ボルカールール、金融機関の破綻処理、第2次金融商品市場指令(MiFID II)、ブレグジット(Brexit)、バーゼルIII規制等に注力。モルガン・スタンレー入社前は、Davis Polk & Wardwell外国法事務弁護士事務所にて執務。米国デューク大学ロースクール(LL.M.)、青山学院大学院(M.B.A.)、上智大学(LL.B.)。

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銭谷 美幸 氏

エグゼクティブ・サステナブルファイナンス・スペシャリスト

第一生命保険株式会社

銭谷美幸は、約35兆円の資産を有する第一生命保険のエグゼクティブ・サステナブルファイナンス・スペシャリスト。同社には2013年入社し、DSR推進室部長、人事部ダイバーシティー&インクルージョン推進室長、責任投資推進室長を経て現任。2014年に同社がスチュワードシップコードに賛同表明して以降、保有先企業との対話や議決権行使の責任者を務める。現在は同社の総資産へのESGインテグレーション及びサステナブルファイナンス推進を担当。東京外国語大学(国際関係論)卒業後、野村総合研究所入社。その後人事コンサルティング会社のCFOとしてIPOを主導。地方銀行の副頭取、ポラリス・キャピタルグループの常勤顧問として投資先企業の社外取締役を歴任。公職としては、経産省の「統合報告・ESG対話フォーラム」委員、環境省21世紀金融行動原則 ESG金融戦略タスクフォースのメンバーを務めるほか、2019年4月から外務省 「ビジネスと人権に関する国別行動計画に係る作業部会」メンバー(現任) PRIジャパンのアドバイザリーコミティーメンバー(現任)。

著名な規制当局関係者と業界エキスパート

Collateral Management Japanカンファレンスには、主要な域内・海外の金融機関と規制当局のシニアプロフェッショナルが一堂に会し、世界における規制改革の影響を分析し、変化するOTCデリバティブ規制に対応するためのベストプラクティスや清算・決済の実践戦略と担保最適化のための革新的ソリューションについての意見を交わしていただきます。

CB Institute Hero
金融・デリバティブエキスパートのための活気あるネットワーキングの機会

毎年開催される当カンファレンスは、規制当局トップ、トレジャリー・プロフェッショナル、リスク管理実務者、OTCデリバティブの専門家に、日本のデリバティブ市場、レポ市場、証券市場の見通し、新規制に対応するための戦略、担保最適化の効果的方法や取引コストを管理する革新的手法について議論する機会をご提供します。

担保最適化のための議論と分析

Collateral Management Japanカンファレンスは、リスクや金融業界プロフェッショナルために、証拠金要件やcollateral challenges  に関する実用的洞察をご提供します。

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2021年 カンファレンスのハイライト:

  • 当初証拠金規制の最新情報
  • 店頭デリバティブによるLIBOR移行の準備
  • 取引前要件の理解と最安ルートの検索
  • 強力で一貫性のある担保管理オペレーションの構築
  • 担保管理リスクを管理しながら、流動性を最大化する

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過去における主な参加企業

Past delegates collateral