Programme

プログラム

2018 Programme

08:15

受付開始

08:55

開会のご挨拶

09:00

基調講演:世界におけるデリバティブ規制の眺望と国内における施行

望月 一成 金融庁 総務企画局総務課国際室 国際証券市場決済調整官

09:30

パネルディスカッション: 規制変化における担保と流動性の最適化

  • 担保管理者が提供できる付加価値とは?
  • 担保管理と最適化に関する考え方は時間とともにいかに変わるか? 
  • 先を見据えた担保準備は流動性リスク低減に役立つか?
  • 資本効率の最大化とクロスボーダー/クロスカーレンシーでの担保流動性を促すための最新戦略

モデレーター:
フィリッポ・サンティリ
BNYメロン、BNYメロン マーケッツ、マネージング ディレクター、セールス・リクイディティ及び担保分別管理アジア環太平洋地域ヘッド

登壇者:
溝本 貴洋
ニューヨークメロン銀行、BNYメロン マーケッツ、ヴァイスプレジデント、APACサービス・デリバリー
大野 浩 バンクオブニューヨークメロン証券株式会社、BNYメロン マーケッツ、マネージング ディレクター、シニアリレーションシップマネージャー
奥村 広明 株式会社三菱UFJ銀行 決済事業部次長
大沼 明 資産管理サービス信託銀行株式会社 証券運用部長

10:20

休憩

10:50

プレゼンテーション:金利上昇局面において世界最大のレポ市場が果たす役割

  • 世界のトライパーティレポ市場
  • 米国証券金融市場とFED - 正常化の原則と計画
  • アジア太平洋地域におけるトライパーティレポの位置付けと前途

オデル・ブルケ J.P.モルガン エグゼクティブ ディレクター、コラテラル・マネジメント・プロダクト APACヘッド

11:20

パネルディスカッション:日本における担保管理の進化

  • G-SIBs:グローバル vs 現地ブッキングと資金調達の戦略
  • 担保の動員と流動資産のマネタイズ法
  • 変動証拠金 2.0 :MRAとTBA
  • 担保管理が証券貸借や国内株式のT+2決済の拡大にもたらす影響 

モデレーター:
照井 勇一朗
JPモルガン証券株式会社 マネジングディレクター インベスター・サービス営業部長

登壇者:
デイビッド・イグリスキス
BNPパリバ証券株式会社 セキュリティー・レンディング部長
ジェームズ・マニング JPモルガン証券株式会社 エージェント・レンディング プロダクトマネジャー
田島 和堯 日本証券金融株式会社 貸借取引部
高田 賢治 野村アセットマネジメント株式会社 トレーディング部

12:10

プレゼンテーション: 2020年への挑戦

  • IM規制のアップデート
  • IM規制に対応する担保は?
  • IM管理への準備
  • IM管理モデル : バイラテラル?トライ・パーティー?
  • 2020年に向けての準備

花川 徹 バンクオブニューヨークメロン証券株式会社、BNYメロン マーケッツ、マネージング ディレクター、日本における担保管理業務の責任者.

12:40

昼食

13:40

プレゼンテーション:証拠金規制- わずかなミスも許されない

  • 世界的に増大するOTCデリバティブ取引に対する規制
  • 上場デリバティブ、中央清算および非清算によるOTC取引に関わる証拠金計算の課題
  • 変化の必要性を論証する - 現行の業界慣例と求められる変化
  • 担保、ポストトレード確認、リスク管理、報告に関わる費用最適化

泰幸 益谷 カリプソ・テクノロジー プリンシパル コンサルタント

14:10

ファイヤーサイドチャット:担保管理-評価作業をクラウドに移す

  • 世界的なサーベイで浮かび上がった担保管理主な問題点
  • 規制遵守のためのロードマップ
  • 新規制の早期適用対象銀行の経験に学ぶ
  • 日本における問題点と実施状況より考えられる事

モデレーター:
ブレイク・エヴァンズープリチャード
RISK.NET アジア・シニアスタッフライター

登壇者:
スティーブ・ハスク
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー CLOUDMARGIN

14:40

パネルディスカッション: 当初証拠金(IM)ビッグバン - 次に来るものは?

  • 証拠金規制に対応する業界の準備状況は?
  • 地方銀行やバイサイド企業が直面する課題とは?
  • 円クリアリングに関する最近の見解と展開
  • 変動証拠金(VM)ビッグバンの経験から学んだ教訓とは?
  • マージンコール、担保授受と関連事務を効率良く処理、管理するためのベストプラクティス

モデレーター:
ブレイク・エヴァンズープリチャード
RISK.NET アジア・シニアスタッフライター

登壇者:
國安 輝彦
みずほ銀行 ALM部 カウンターパーティーリスク・コラテラルマネジメントチーム
エマニュエル プティジャン AMUNDI JAPAN マネジング ディレクター チーフ オペレーティング オフィサー 業務・サポート本部長
田中 誠一 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 事務統括部ホールセール事務企画室長
臼井 博昭  野村證券株式会社トランザクション・リーガル部次長

15:30

休憩

15:50

プレゼンテーション: CVAをデリバティブ取引のプライシグに織り込む際の考慮点

  • CVA/XVA実務に対する最新の業界見識と金融規制のインパクト
  • CVA/XVAを取り巻く会計上の議論
  • CVA/XVAデスク業務のためのインフラとプラクティス
  • 実施のための戦略とロードマップ 

モデレーター:
糸﨑 真一郎
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 フィナンシャルエンジニアリング部部長代理

登壇者:
木村 邦臣
野村證券株式会社 ビジネス・リソース・マネジメント室 CVA/FVA トレーディング ヘッド マネージング・ダイレクター
粂田 聡支 大和証券 金融市場部 次長

16:40

インダストリーダイアログ : 最近の規制改定と決済手続きの変化が担保管理業務にもたらす影響

  • 現規制環境下におけるデリバティブ業務最大の課題とは
  • 特定のレポに施行されるT+0決済が日本市場に与えるインパクトとは
  • 円クリアリングに関する最近の見解と展開
  • デリバティブ取引CSAに関わる書類整備の高まる必要性に、各機関はいかに対応しているか
  • 法務、フロント、ミドル、バックオフィス間の担保管理実務の標準化を向上させる方法 

モデレーター:
田中 誠一
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 事務統括部ホールセール事務企画室長

登壇者:
江原 正弘
ゴールドマン・サックス証券株式会社 マネージング・ディレクター 業務統括本部本部長
飯田 直樹 三井住友銀行 市場決済部 コラテラルマネージメントグループ 推進役
金子 康則 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ファイナンス本部 エグゼクティブ ディレクター
マーカス・ロビンソン アジアパシフィック・ヘッド 金利&為替デリバティブズ LCH

17:30

閉会の挨拶